Historische Volatilität

Die historische Volatilität im Optionshandel ist eine Maßzahl, die die Schwankungen des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswerts im Laufe der Zeit misst. Sie wird durch die Analyse vergangener Kursbewegungen berechnet und gibt an, wie stark der Preis des Vermögenswerts in der Vergangenheit geschwankt hat.

Ein höherer Wert der historischen Volatilität bedeutet, dass der Preis des Vermögenswerts in der Vergangenheit stärker geschwankt hat und somit das Risiko für den Handel höher sein kann. Umgekehrt bedeutet ein niedriger Wert der historischen Volatilität, dass der Preis des Vermögenswerts in der Vergangenheit weniger stark geschwankt hat und somit das Risiko für den Handel geringer sein kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass die historische Volatilität keine Garantie für zukünftige Kursbewegungen bietet. Es ist möglich, dass sich die Volatilität des Vermögenswerts in Zukunft ändert und somit die historische Volatilität nicht mehr aussagekräftig ist. Dennoch bleibt die historische Volatilität ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Optionen und kann helfen, Handelsentscheidungen zu treffen.